Arja Ollilan soittoharrastus alkoi Oulun seurakuntien musiikkikoulussa. Harrastus kasvoi ammatiksi ja hän valmistui trumpetinsoiton opettajaksi Oulun konservatoriosta. Opinnot jatkuivat Sibelius-Akatemian esittävän säveltaiteen osastolla, mistä Ollila valmistui musiikin maisteriksi 1998 suorittaen trumpetinsoiton A-tutkinnon Jouko Harjanteen johdolla erinomaisin arvosanoin.

Kiinnostus vanhaan musiikkiin ja periodisoittimiin on saanut hänet laajentamaan osaamistaan ja opiskelemaan myös barokkitrumpetin soittoa. Vuosien varrella Ollila on opettanut Lapin musiikkiopistossa Rovaniemellä, Raaseporin musiikkiopistossa Hangossa sekä lukuisilla musiikkileireillä.

Opetustyön ohella hän on toiminut myös orkesterimuusikkona useissa maamme ammattiorkestereissa. Tällä hetkellä Arjan päätyö on Oulun konservatorion trumpetinsoiton lehtorina.